Сравнение HRCPX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 15.59% против 17.41% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и SPMO
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
HRCPX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HRCPX
SPMO
Сравнение HRCPX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.60 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.90 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и SPMO
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и SPMO
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -30.95% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.70% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -22.74% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -30.95% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -7.31% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -4.66% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.60% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и SPMO
Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 6.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.22% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.80% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 22.77% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 19.08% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.09% | +1.06% |