Сравнение HRCPX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 15.59% против 8.25% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и EQTIX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
HRCPX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
HRCPX
EQTIX
Сравнение HRCPX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.53 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.86 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.65 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 3.10 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.53 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и EQTIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и EQTIX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и EQTIX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -53.77% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -10.43% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -19.03% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -29.85% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -7.16% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.21% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.19% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и EQTIX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.45% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 7.52% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 14.71% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 13.12% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.31% | +6.84% |