Сравнение HRCPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.59% против 16.95% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и SCHG
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
HRCPX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HRCPX
SCHG
Сравнение HRCPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.24 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.09 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 3.71 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и SCHG
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и SCHG
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -34.59% | -22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -16.41% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -34.59% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -34.59% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -12.51% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -5.22% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.84% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и SCHG
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.67% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.77% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.54% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 22.45% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 22.31% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.51% | -0.36% |