PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HRCPX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCPX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
-7.83%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.59% против 16.95% соответственно.


HRCPX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-5.41%
1 год
24.05%
3 года*
23.65%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.59%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий HRCPX и SCHG

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

HRCPX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HRCPXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.76

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.24

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.09

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

3.71

+2.96

HRCPX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HRCPXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между HRCPX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и SCHG

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
4.46%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и SCHG

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


HRCPXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-34.59%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-16.41%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-34.59%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-34.59%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-12.51%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-5.22%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.84%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и SCHG

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.67% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HRCPXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.77%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.54%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

22.45%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.31%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.51%

-0.36%