PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HR и CSWC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HR с CSWC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или CSWC.

Доходность

Сравнение доходности HR и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

-0.11

CSWC:

-0.37

Коэф-т Сортино

HR:

0.13

CSWC:

-0.27

Коэф-т Омега

HR:

1.02

CSWC:

0.96

Коэф-т Кальмара

HR:

-0.01

CSWC:

-0.30

Коэф-т Мартина

HR:

-0.06

CSWC:

-0.70

Индекс Язвы

HR:

8.67%

CSWC:

11.79%

Дневная вол-ть

HR:

23.22%

CSWC:

25.69%

Макс. просадка

HR:

-70.97%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

HR:

-33.83%

CSWC:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$5.15B

CSWC:

$1.12B

EPS

HR:

-$1.12

CSWC:

$1.47

Коэффициент PEG

HR:

4.67

CSWC:

12.55

Коэффициент P/S

HR:

4.15

CSWC:

5.47

Коэффициент P/B

HR:

1.00

CSWC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$1.22B

CSWC:

$204.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$579.52M

CSWC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

HR:

$607.44M

CSWC:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 4.94% против 10.96% соответственно.

HR

С начала года

-11.08%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-3.82%

3 года

-7.92%

5 лет

-3.08%

10 лет

4.94%

CSWC

С начала года

-4.03%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-10.12%

3 года

10.19%

5 лет

20.81%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Capital Southwest Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и CSWC

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности CSWC в 12.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		8.55%7.32%7.20%36.51%7.85%4.05%7.34%8.54%7.50%7.88%8.37%2,562,226.54%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.20%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HR и CSWC

Максимальная просадка HR за все время составила -70.97%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и CSWC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HR и CSWC

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
298.98M
88.44M
(HR) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию