Сравнение HR с CSWC
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. HR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HR returned 3.34%/yr vs 17.04%/yr for CSWC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HR и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 3.34% против 17.04% соответственно.
HR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.34%
CSWC
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам HR и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 17.30% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.39% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Correlation
The correlation between HR and CSWC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1993 г. | 0.21 |
The correlation between HR and CSWC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HR:
$6.74B
CSWC:
$1.45B
HR:
-$0.58
CSWC:
$1.76
HR:
5.89
CSWC:
6.70
HR:
1.52
CSWC:
1.43
HR:
$1.15B
CSWC:
$222.04M
HR:
-$111.96M
CSWC:
$172.70M
HR:
$636.97M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. CSWC — Ранг доходности на риск
HR
CSWC
Сравнение HR c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.74 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 5.62 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.45 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HR и CSWC
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -68.33% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -15.75% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -27.74% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -33.66% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -61.15% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -3.88% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -18.36% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.86% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и CSWC
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC) имеют волатильность 5.12% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.22% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 13.99% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 18.91% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 22.66% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 27.40% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и CSWC
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности CSWC в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.72% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.95% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR и CSWC
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 166.58M при выручке в 267.58M, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 149.24M при выручке в 267.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -56.00K при выручке в 267.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
HR and CSWC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSWC has higher volatility (5.22%) compared to HR (5.12%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs CSWC's -68.33%.
HR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HR и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор