Сравнение HR с O
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, HR returned 3.34%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.34% против 4.58% соответственно.
HR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.34%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам HR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 17.30% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HR and O is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.56 |
The correlation between HR and O shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HR:
-$0.58
O:
$1.17
HR:
5.89
O:
6.87
HR:
$1.15B
O:
$5.92B
HR:
-$111.96M
O:
$3.89B
HR:
$636.97M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. O — Ранг доходности на риск
HR
O
Сравнение HR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.14 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 2.88 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.79 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HR и O
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -48.45% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.10% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -26.49% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -34.48% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -48.28% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -10.44% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -9.21% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и O
Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 5.12%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.48% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 11.72% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 15.95% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 18.87% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 25.63% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и O
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.95% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR и O
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 166.58M при выручке в 267.58M, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 149.24M при выручке в 267.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -56.00K при выручке в 267.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
HR and O have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.48%) compared to HR (5.12%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs O's -48.45%.
HR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор