PortfoliosLab logo
Сравнение HR с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HR и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.75%
178.68%
HR
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

0.82

O:

0.72

Коэф-т Сортино

HR:

1.29

O:

1.09

Коэф-т Омега

HR:

1.15

O:

1.14

Коэф-т Кальмара

HR:

0.45

O:

0.53

Коэф-т Мартина

HR:

2.77

O:

1.47

Индекс Язвы

HR:

6.87%

O:

9.05%

Дневная вол-ть

HR:

23.12%

O:

18.52%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

O:

-48.45%

Текущая просадка

HR:

-30.56%

O:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$5.57B

O:

$52.19B

EPS

HR:

-$1.81

O:

$0.97

Коэффициент PEG

HR:

4.67

O:

5.63

Коэффициент P/S

HR:

4.40

O:

9.89

Коэффициент P/B

HR:

1.05

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$922.35M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$396.51M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

HR:

$396.89M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.44% против 6.99% соответственно.


HR

С начала года

-5.49%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-9.97%

1 год

17.76%

5 лет

3.28%

10 лет

4.44%

O

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

12.60%

5 лет

9.34%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 0.82
O: 0.72
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.29
O: 1.09
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.15
O: 1.14
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.45
O: 0.53
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 2.77
O: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.72
HR
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и O

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.88%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HR и O

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.56%
-11.80%
HR
O

Волатильность

Сравнение волатильности HR и O

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.11%
8.44%
HR
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию