PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HR с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HR с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, HR returned 3.53%/yr vs 4.54%/yr for O. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.53% против 4.54% соответственно.

HR

1 день
0.59%
1 месяц
0.29%
С начала года
23.53%
6 месяцев
23.96%
1 год
38.81%
3 года*
11.55%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.53%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HR и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		23.53%6.88%6.40%-4.08%-19.28%16.06%-4.68%26.64%-7.61%10.00%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between HR and O is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.56

The correlation between HR and O shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HR:

-$0.58

O:

$1.17

Коэффициент P/S

HR:

6.21

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$1.15B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

-$111.96M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

HR:

$636.97M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HR:
HR с EGPHR с PINEHR с SPHDHR с CSWCHR с SPYHR с VOOHR с DGRW
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

HR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг доходности на риск HR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.79

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.13

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.17

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

2.71

+5.14

HR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HR и O

Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-48.45%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.10%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.68%

-26.49%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

-34.48%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-48.28%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-7.03%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-9.20%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.77%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HR и O

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.01%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

12.15%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

16.39%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

18.92%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

25.66%

+3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и O

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		4.70%6.49%7.32%7.20%34.01%7.89%7.26%7.34%4.22%3.74%3.96%4.24%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
267.58M
1.55B
(HR) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HR и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
62.3%
0
Активы портфеля
HR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 166.58M при выручке в 267.58M, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 149.24M при выручке в 267.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -56.00K при выручке в 267.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

HR and O have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HR has higher volatility (6.77%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs O's -48.45%.

HR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HR и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор