PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HR с EGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HR и EGP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HR и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.25%
436.22%
HR
EGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

1.28

EGP:

0.14

Коэф-т Сортино

HR:

1.91

EGP:

0.34

Коэф-т Омега

HR:

1.22

EGP:

1.04

Коэф-т Кальмара

HR:

0.65

EGP:

0.10

Коэф-т Мартина

HR:

4.74

EGP:

0.36

Индекс Язвы

HR:

6.03%

EGP:

7.77%

Дневная вол-ть

HR:

22.27%

EGP:

20.30%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

EGP:

-59.56%

Текущая просадка

HR:

-25.61%

EGP:

-14.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$5.97B

EGP:

$9.16B

EPS

HR:

-$1.81

EGP:

$4.67

PEG коэффициент

HR:

4.67

EGP:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$922.35M

EGP:

$486.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$396.51M

EGP:

$309.78M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$396.89M

EGP:

$340.25M

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 4.67% против 14.65% соответственно.


HR

С начала года

1.24%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-1.27%

1 год

30.13%

5 лет

5.90%

10 лет

4.67%

EGP

С начала года

10.32%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-1.55%

1 год

4.18%

5 лет

16.53%

10 лет

14.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и EGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 1.28
EGP: 0.14
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.91
EGP: 0.34
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.22
EGP: 1.04
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.65
EGP: 0.10
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 4.74
EGP: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа EGP равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.14
HR
EGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и EGP

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности EGP в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.36%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%1,113,586.82%
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.11%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Просадки

Сравнение просадок HR и EGP

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.61%
-14.96%
HR
EGP

Волатильность

Сравнение волатильности HR и EGP

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 4.68%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.68%
5.97%
HR
EGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab