PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с EGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HR с EGP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или EGP.

Корреляция

Корреляция между HR и EGP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HR и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.50%
397.51%
HR
EGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

0.74

EGP:

0.06

Коэф-т Сортино

HR:

1.18

EGP:

0.25

Коэф-т Омега

HR:

1.14

EGP:

1.03

Коэф-т Кальмара

HR:

0.40

EGP:

0.05

Коэф-т Мартина

HR:

2.45

EGP:

0.19

Индекс Язвы

HR:

6.93%

EGP:

7.87%

Дневная вол-ть

HR:

23.13%

EGP:

22.98%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

EGP:

-59.56%

Текущая просадка

HR:

-31.00%

EGP:

-21.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$5.58B

EGP:

$8.56B

EPS

HR:

-$1.81

EGP:

$4.58

Коэффициент PEG

HR:

4.67

EGP:

5.78

Коэффициент P/S

HR:

4.40

EGP:

13.03

Коэффициент P/B

HR:

1.05

EGP:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$922.35M

EGP:

$661.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$396.51M

EGP:

$437.47M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$396.89M

EGP:

$459.52M

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 4.78% против 14.55% соответственно.

HR

С начала года

-6.09%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-8.47%

1 год

19.00%

5 лет

2.27%

10 лет

4.78%

EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-6.13%

1 год

7.89%

5 лет

11.31%

10 лет

14.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и EGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 0.74
EGP: 0.06
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.18
EGP: 0.25
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.14
EGP: 1.03
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.40
EGP: 0.05
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 2.45
EGP: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа EGP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.06
HR
EGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и EGP

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности EGP в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		7.93%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Просадки

Сравнение просадок HR и EGP

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.00%
-21.10%
HR
EGP

Волатильность

Сравнение волатильности HR и EGP

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 9.04%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
13.43%
HR
EGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию