Сравнение HR с EGP
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR in REIT - Healthcare Facilities, EGP in REIT - Industrial. Over the past 10 years, HR returned 3.53%/yr vs 14.85%/yr for EGP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HR и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у EGP с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 3.53% против 14.85% соответственно.
HR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 38.81%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.53%
EGP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам HR и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 23.53% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.24% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Correlation
The correlation between HR and EGP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1993 г. | 0.51 |
The correlation between HR and EGP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HR:
$7.09B
EGP:
$10.90B
HR:
-$0.58
EGP:
$3.72
HR:
6.21
EGP:
19.80
HR:
1.60
EGP:
3.05
HR:
$1.15B
EGP:
$546.91M
HR:
-$111.96M
EGP:
$237.02M
HR:
$636.97M
EGP:
$628.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. EGP — Ранг доходности на риск
HR
EGP
Сравнение HR c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HR | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.13 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 8.02 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HR и EGP
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -59.55% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -6.83% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -22.37% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -38.08% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -38.10% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.66% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -9.51% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.05% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и EGP
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеют волатильность 6.77% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.67% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 12.29% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 18.58% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 23.36% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 26.33% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и EGP
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EGP в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.97% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.70% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HR and EGP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HR has higher volatility (6.77%) compared to EGP (6.67%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs EGP's -59.55%.
HR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HR и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор