Сравнение HR с EGP
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR in REIT - Healthcare Facilities, EGP in REIT - Industrial. Over the past 10 years, HR returned 3.57%/yr vs 15.31%/yr for EGP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HR и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HR показывает доходность 28.79%, а EGP немного ниже – 27.42%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 3.57% против 15.31% соответственно.
HR
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 27.36%
- С начала года
- 28.79%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.57%
EGP
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 10.37%
- 6 месяцев
- 21.73%
- С начала года
- 27.42%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам HR и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 28.79% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 27.42% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Correlation
The correlation between HR and EGP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1993 г. | 0.51 |
The correlation between HR and EGP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HR:
$7.47B
EGP:
$12.01B
HR:
-$0.58
EGP:
$3.71
HR:
6.47
EGP:
21.81
HR:
1.67
EGP:
3.34
HR:
$1.15B
EGP:
$546.91M
HR:
-$111.96M
EGP:
$237.02M
HR:
$636.97M
EGP:
$628.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. EGP — Ранг доходности на риск
HR
EGP
Сравнение HR c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HR | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.83 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 15.30 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HR и EGP
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -59.55% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -6.83% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -22.37% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -38.08% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -38.10% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -9.49% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.60% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и EGP
Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 5.98%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.57% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 13.69% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 19.07% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 23.51% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 26.38% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и EGP
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EGP в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.78% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.51% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HR and EGP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (7.57%) compared to HR (5.98%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs EGP's -59.55%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HR и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор