PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		2.57%6.88%6.40%-4.08%-19.28%16.06%-4.68%26.64%-7.61%10.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.06% соответственно.

HR

1 день
1.00%
1 месяц
-6.89%
С начала года
2.57%
6 месяцев
-4.09%
1 год
7.77%
3 года*
3.16%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
2.75%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HR:
HR с EGPHR с PINEHR с OHR с SPHDHR с CSWCHR с VOOHR с DGRW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг доходности на риск HR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.49

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.53

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

7.27

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между HR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и SPY

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		6.00%6.49%7.32%7.20%34.01%7.89%7.26%7.34%4.22%3.74%3.96%4.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HR и SPY

Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-55.19%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.05%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

-24.50%

-22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-33.72%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-5.53%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-9.09%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.54%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HR и SPY

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.35%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

9.50%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

19.06%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

17.06%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

17.92%

+11.39%