Сравнение HR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или SPY.
Основные характеристики
| HR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.49% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | -21.72% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -10.08% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.63% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.37% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 29.56% | 11.63% |
| Макс. просадка | -46.94% | -55.19% |
| Current Drawdown | -41.65% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между HR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HR и SPY
С начала года, HR показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.37% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и SPY
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.71% | 7.20% | 36.51% | 7.47% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,595.73% | 2,032,532.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HR и SPY
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и SPY
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.