PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HR и DGRW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.23%
273.53%
HR
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

1.29

DGRW:

-0.11

Коэф-т Сортино

HR:

1.92

DGRW:

-0.05

Коэф-т Омега

HR:

1.22

DGRW:

0.99

Коэф-т Кальмара

HR:

0.65

DGRW:

-0.10

Коэф-т Мартина

HR:

4.73

DGRW:

-0.47

Индекс Язвы

HR:

6.05%

DGRW:

2.98%

Дневная вол-ть

HR:

22.27%

DGRW:

13.36%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

HR:

-26.45%

DGRW:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.48% против 11.13% соответственно.


HR

С начала года

0.10%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-2.11%

1 год

29.59%

5 лет

5.66%

10 лет

4.48%

DGRW

С начала года

-9.44%

1 месяц

-10.59%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-0.08%

5 лет

16.30%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 1.33
DGRW: -0.11
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.97
DGRW: -0.05
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.23
DGRW: 0.99
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.68
DGRW: -0.10
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 4.87
DGRW: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
-0.11
HR
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и DGRW

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности DGRW в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.44%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%1,113,586.82%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.73%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HR и DGRW

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.45%
-14.13%
HR
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности HR и DGRW

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 4.61%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.61%
7.89%
HR
DGRW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab