PortfoliosLab logo
Сравнение HR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HR и DGRW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.49%
294.65%
HR
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

0.74

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

HR:

1.18

DGRW:

0.69

Коэф-т Омега

HR:

1.14

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

HR:

0.40

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

HR:

2.45

DGRW:

1.64

Индекс Язвы

HR:

6.93%

DGRW:

4.01%

Дневная вол-ть

HR:

23.13%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

HR:

-31.00%

DGRW:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.78% против 11.70% соответственно.


HR

С начала года

-6.09%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-8.47%

1 год

19.00%

5 лет

2.27%

10 лет

4.78%

DGRW

С начала года

-4.32%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-6.48%

1 год

6.30%

5 лет

14.65%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 0.74
DGRW: 0.41
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.18
DGRW: 0.69
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.14
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.40
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 2.45
DGRW: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.41
HR
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и DGRW

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности DGRW в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.93%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HR и DGRW

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.00%
-9.28%
HR
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности HR и DGRW

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 9.04%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
12.01%
HR
DGRW