PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HR и DGRW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HR с DGRW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или DGRW.

Доходность

Сравнение доходности HR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

-0.11

DGRW:

0.56

Коэф-т Сортино

HR:

0.13

DGRW:

0.83

Коэф-т Омега

HR:

1.02

DGRW:

1.12

Коэф-т Кальмара

HR:

-0.01

DGRW:

0.51

Коэф-т Мартина

HR:

-0.06

DGRW:

1.85

Индекс Язвы

HR:

8.67%

DGRW:

4.48%

Дневная вол-ть

HR:

23.22%

DGRW:

16.55%

Макс. просадка

HR:

-70.97%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

HR:

-33.83%

DGRW:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.07% соответственно.

HR

С начала года

-11.08%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-3.82%

3 года

-7.92%

5 лет

-3.08%

10 лет

4.94%

DGRW

С начала года

0.39%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.17%

3 года

11.60%

5 лет

14.67%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и DGRW

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности DGRW в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		8.55%7.32%7.20%36.51%7.85%4.05%7.34%8.54%7.50%7.88%8.37%2,562,226.54%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.59%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HR и DGRW

Максимальная просадка HR за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и DGRW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HR и DGRW

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...