Сравнение HR с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HR и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HR и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 2.57% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.75% против 13.07% соответственно.
HR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 2.75%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. DGRW — Ранг доходности на риск
HR
DGRW
Сравнение HR c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.75 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.05 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.75 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.78 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.81 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между HR и DGRW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и DGRW
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.00% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок HR и DGRW
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -32.04% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.30% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -17.27% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -32.04% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -5.69% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -3.04% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.51% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и DGRW
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.64% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 7.73% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 15.41% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 13.98% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 16.21% | +13.10% |