Сравнение HR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или VOO.
Основные характеристики
| HR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.83% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | -19.07% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | -9.48% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.17% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.22% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 29.62% | 11.70% |
| Макс. просадка | -46.94% | -33.99% |
| Current Drawdown | -40.50% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между HR и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HR и VOO
С начала года, HR показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.22% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и VOO
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.55% | 7.20% | 36.51% | 7.47% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,595.73% | 2,032,532.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HR и VOO
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и VOO
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.