Сравнение HR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или VOO.
Основные характеристики
| HR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.52% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.46% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 9.97% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 12.12% |
| Макс. просадка | -46.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -24.62% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между HR и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HR и VOO
С начала года, HR показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.51% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и VOO
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 7.13% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HR и VOO
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и VOO
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.