PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HR с VOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или VOO.

Доходность

Сравнение доходности HR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

-0.11

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

HR:

0.13

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

HR:

1.02

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

HR:

-0.01

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

HR:

-0.06

VOO:

2.58

Индекс Язвы

HR:

8.67%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

HR:

23.22%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

HR:

-70.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HR:

-33.83%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.81% соответственно.

HR

С начала года

-11.08%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-3.82%

3 года

-7.92%

5 лет

-3.08%

10 лет

4.94%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и VOO

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		8.55%7.32%7.20%36.51%7.85%4.05%7.34%8.54%7.50%7.88%8.37%2,562,226.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HR и VOO

Максимальная просадка HR за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HR и VOO

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...