PortfoliosLab logo
Сравнение HR с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HR и SPHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HR и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.17%
201.77%
HR
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

0.74

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

HR:

1.18

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

HR:

1.14

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

HR:

0.40

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

HR:

2.45

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

HR:

6.93%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

HR:

23.13%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

HR:

-31.00%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.89% соответственно.


HR

С начала года

-6.09%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-8.47%

1 год

19.00%

5 лет

2.83%

10 лет

4.55%

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

12.29%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 0.74
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.18
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.14
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.40
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 2.45
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.83
HR
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и SPHD

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.93%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HR и SPHD

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.00%
-7.74%
HR
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности HR и SPHD

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 9.04%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
9.69%
HR
SPHD