PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HR с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HR и SPHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HR и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.79%
194.85%
HR
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

1.29

SPHD:

0.66

Коэф-т Сортино

HR:

1.92

SPHD:

0.91

Коэф-т Омега

HR:

1.22

SPHD:

1.13

Коэф-т Кальмара

HR:

0.65

SPHD:

0.86

Коэф-т Мартина

HR:

4.73

SPHD:

2.81

Индекс Язвы

HR:

6.05%

SPHD:

3.02%

Дневная вол-ть

HR:

22.27%

SPHD:

12.79%

Макс. просадка

HR:

-46.94%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

HR:

-26.45%

SPHD:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.48% против 7.67% соответственно.


HR

С начала года

0.10%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-2.11%

1 год

29.59%

5 лет

5.66%

10 лет

4.48%

SPHD

С начала года

-3.71%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-6.72%

1 год

9.02%

5 лет

14.96%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 1.33
SPHD: 0.66
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.97
SPHD: 0.91
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.23
SPHD: 1.13
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.68
SPHD: 0.86
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 4.87
SPHD: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.66
HR
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и SPHD

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SPHD в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.44%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%1,113,586.82%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.53%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HR и SPHD

Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.45%
-9.85%
HR
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности HR и SPHD

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 4.61%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.61%
7.39%
HR
SPHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab