Сравнение HR с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HR и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HR и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 2.57% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.75% против 7.20% соответственно.
HR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 2.75%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. SPHD — Ранг доходности на риск
HR
SPHD
Сравнение HR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.42 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HR и SPHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и SPHD
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.00% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок HR и SPHD
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -41.39% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.33% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -19.50% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -41.39% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -5.48% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -4.70% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.53% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и SPHD
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.15% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 7.86% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 14.46% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 14.20% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 17.65% | +11.66% |