Сравнение HR с SPHD
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) is a stock, while SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, HR returned 3.57%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HR и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 28.79%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.57% против 7.34% соответственно.
HR
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 27.36%
- С начала года
- 28.79%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.57%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам HR и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 28.79% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between HR and SPHD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between HR and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. SPHD — Ранг доходности на риск
HR
SPHD
Сравнение HR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HR | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.14 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 5.24 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HR и SPHD
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -41.39% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -7.33% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -13.29% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -19.50% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -41.39% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -4.67% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.98% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и SPHD
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.95% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 8.93% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 11.80% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 14.23% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 17.65% | +11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и SPHD
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.51% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
HR and SPHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HR has higher volatility (5.98%) compared to SPHD (4.95%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs SPHD's -41.39%.
HR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HR и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор