Сравнение HR с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или SPHD.
Основные характеристики
| HR | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.53% | 4.42% |
| Дох-ть за 1 год | -20.96% | 11.78% |
| Дох-ть за 3 года | -9.50% | 3.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.10% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.30% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 29.60% | 12.88% |
| Макс. просадка | -46.94% | -41.39% |
| Current Drawdown | -40.29% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между HR и SPHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HR и SPHD
С начала года, HR показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.30% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и SPHD
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.52% | 7.20% | 36.51% | 7.47% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,595.73% | 2,032,532.52% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HR и SPHD
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и SPHD
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.