PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HR и SPHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HR с SPHD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или SPHD.

Доходность

Сравнение доходности HR и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

-0.11

SPHD:

0.77

Коэф-т Сортино

HR:

0.13

SPHD:

1.14

Коэф-т Омега

HR:

1.02

SPHD:

1.16

Коэф-т Кальмара

HR:

-0.01

SPHD:

0.87

Коэф-т Мартина

HR:

-0.06

SPHD:

2.74

Индекс Язвы

HR:

8.67%

SPHD:

4.22%

Дневная вол-ть

HR:

23.22%

SPHD:

14.70%

Макс. просадка

HR:

-70.97%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

HR:

-33.83%

SPHD:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.10% соответственно.

HR

С начала года

-11.08%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-3.82%

3 года

-7.92%

5 лет

-3.08%

10 лет

4.94%

SPHD

С начала года

-0.25%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-6.61%

1 год

8.87%

3 года

3.95%

5 лет

11.80%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и SPHD

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности SPHD в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		8.55%7.32%7.20%36.51%7.85%4.05%7.34%8.54%7.50%7.88%8.37%2,562,226.54%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.45%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HR и SPHD

Максимальная просадка HR за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HR и SPHD

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...