Сравнение HR с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или SPHD.
Основные характеристики
| HR | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 21.40% |
| Дох-ть за 1 год | 27.52% | 30.72% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.46% | 7.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 19.64 |
| Индекс Язвы | 9.97% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 11.17% |
| Макс. просадка | -46.94% | -41.39% |
| Текущая просадка | -24.62% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между HR и SPHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HR и SPHD
С начала года, HR показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и SPHD
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SPHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 7.13% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HR и SPHD
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и SPHD
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.