PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HR с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HR с CGDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, HR returned 11.55%/yr vs 24.31%/yr for CGDV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HR и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.43%.

HR

1 день
0.59%
1 месяц
0.29%
С начала года
23.53%
6 месяцев
23.96%
1 год
38.81%
3 года*
11.55%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.53%

CGDV

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.38%
3 года*
24.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HR и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		23.53%6.88%6.40%-4.08%-16.32%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.43%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between HR and CGDV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.39

The correlation between HR and CGDV shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с HR:
HR с EGPHR с PINEHR с OHR с SPHDHR с CSWCHR с SPYHR с VOO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

HR vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг доходности на риск HR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.17

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.98

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.72

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

12.64

-4.80

HR vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HR и CGDV

Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-21.82%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.75%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.68%

-14.28%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.46%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-3.58%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.09%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HR и CGDV

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.64%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.90%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

12.27%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

15.57%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

15.57%

+13.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и CGDV

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		4.70%6.49%7.32%7.20%34.01%7.89%7.26%7.34%4.22%3.74%3.96%4.24%

Часто задаваемые вопросы

HR and CGDV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HR has higher volatility (6.77%) compared to CGDV (4.64%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HR и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор