PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HQY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQY
HealthEquity, Inc.		-8.98%-4.52%44.72%7.56%39.33%-36.54%-5.89%24.17%27.84%15.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.81% против 18.99% соответственно.

HQY

1 день
-0.23%
1 месяц
6.99%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-4.22%
3 года*
12.40%
5 лет*
4.13%
10 лет*
12.81%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HealthEquity, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HQY:
HQY с AVAHHQY с COLLHQY с SPYHQY с JPMHQY с MAHQY с MCKHQY с CRWD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HQY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQY
Ранг доходности на риск HQY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.07

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.66

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.00

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

7.32

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.07

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между HQY и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и QQQ

HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQY
HealthEquity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HQY и QQQ

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HQYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-82.97%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.25%

-12.62%

-22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-35.12%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.65%

-35.12%

-25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-7.86%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-32.99%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

3.44%

+14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и QQQ

HealthEquity, Inc. (HQY) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.65% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.61%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

12.82%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.27%

22.70%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.33%

22.38%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.35%

22.25%

+22.10%