PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLL с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COLL и XBI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение COLL с XBI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или XBI.

Доходность

Сравнение доходности COLL и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.26

XBI:

-0.39

Коэф-т Сортино

COLL:

-0.32

XBI:

-0.37

Коэф-т Омега

COLL:

0.96

XBI:

0.95

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.37

XBI:

-0.18

Коэф-т Мартина

COLL:

-0.68

XBI:

-0.84

Индекс Язвы

COLL:

22.39%

XBI:

13.12%

Дневная вол-ть

COLL:

39.77%

XBI:

27.85%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

COLL:

-30.39%

XBI:

-54.40%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции COLL превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 5.21% против 0.11% соответственно.

COLL

С начала года

1.71%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-12.07%

3 года

23.10%

5 лет

5.73%

10 лет

5.21%

XBI

С начала года

-12.06%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-11.02%

3 года

4.87%

5 лет

-5.15%

10 лет

0.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг риск-скорректированной доходности COLL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и XBI

COLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок COLL и XBI

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и XBI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и XBI

Текущая волатильность для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) составляет 9.41%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что COLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...