PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLL с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COLL с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности COLL и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLL и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-28.19%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 5.66% против 9.39% соответственно.

COLL

1 день
0.54%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
13.13%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
5.66%

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с COLL:
COLL с HQYCOLL с ^GSPCCOLL с MGKCOLL с SPYCOLL с SMHCOLL с CRWDCOLL с CPRX
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с FBIOXXBI с BIB

Доходность на риск

COLL vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLL c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLLXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.28

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.99

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

4.41

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

16.21

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLL vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLLXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.28

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между COLL и XBI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и XBI

COLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок COLL и XBI

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

COLLXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-63.89%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-13.39%

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-55.04%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.22%

-63.89%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-25.70%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-20.91%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

3.65%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и XBI

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеют волатильность 11.41% и 11.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLLXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

11.31%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

19.25%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

28.95%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

32.23%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.38%

32.15%

+22.23%