PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLL с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COLL с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности COLL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLL и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-28.19%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.66% против 16.97% соответственно.

COLL

1 день
0.54%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
13.13%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
5.66%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с COLL:
COLL с HQYCOLL с ^GSPCCOLL с SPYCOLL с SMHCOLL с CRWDCOLL с XBICOLL с CPRX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

COLL vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLLMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.85

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.23

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

4.27

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLL vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLLMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.60

-0.44

Корреляция

Корреляция между COLL и MGK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и MGK

COLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок COLL и MGK

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

COLLMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-47.97%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-16.85%

-18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-36.01%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.22%

-36.01%

-29.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-12.56%

-20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-7.51%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

4.87%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и MGK

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLLMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

7.13%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

12.93%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

23.35%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

22.63%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.38%

21.82%

+32.56%