PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLL с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COLL и MGK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение COLL с MGK

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или MGK.

Доходность

Сравнение доходности COLL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.26

MGK:

0.72

Коэф-т Сортино

COLL:

-0.32

MGK:

1.04

Коэф-т Омега

COLL:

0.96

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.37

MGK:

0.69

Коэф-т Мартина

COLL:

-0.68

MGK:

2.29

Индекс Язвы

COLL:

22.39%

MGK:

7.05%

Дневная вол-ть

COLL:

39.77%

MGK:

26.04%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

COLL:

-30.39%

MGK:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.21% против 16.06% соответственно.

COLL

С начала года

1.71%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-12.07%

3 года

23.10%

5 лет

5.73%

10 лет

5.21%

MGK

С начала года

0.42%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

1.56%

1 год

18.30%

3 года

20.72%

5 лет

17.89%

10 лет

16.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг риск-скорректированной доходности COLL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и MGK

COLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок COLL и MGK

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и MGK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и MGK

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...