PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COLL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности COLL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-28.19%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.66% против 14.06% соответственно.

COLL

1 день
0.54%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
13.13%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
5.66%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COLL:
COLL с HQYCOLL с ^GSPCCOLL с MGKCOLL с SMHCOLL с CRWDCOLL с XBICOLL с CPRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

COLL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.53

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

7.27

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между COLL и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и SPY

COLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок COLL и SPY

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

COLLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-55.19%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-12.05%

-23.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-24.50%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.22%

-33.72%

-31.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-5.53%

-27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-9.09%

-22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

2.54%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и SPY

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

5.35%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

9.50%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

19.06%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

17.06%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.38%

17.92%

+36.46%