PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COLL и SMH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение COLL с SMH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или SMH.

Доходность

Сравнение доходности COLL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.26

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

COLL:

-0.32

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

COLL:

0.96

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.37

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

COLL:

-0.68

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

COLL:

22.39%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

COLL:

39.77%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

COLL:

-30.39%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.21% против 24.75% соответственно.

COLL

С начала года

1.71%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-12.07%

3 года

23.10%

5 лет

5.73%

10 лет

5.21%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг риск-скорректированной доходности COLL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и SMH

COLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок COLL и SMH

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и SMH

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 9.41% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...