PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COLL с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности COLL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLL и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-28.19%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.66% против 31.58% соответственно.

COLL

1 день
0.54%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
13.13%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
5.66%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с COLL:
COLL с HQYCOLL с ^GSPCCOLL с MGKCOLL с SPYCOLL с CRWDCOLL с XBICOLL с CPRX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

COLL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLLSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.32

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.92

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

5.39

-5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

19.22

-18.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLLSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.32

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.98

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.12

Корреляция

Корреляция между COLL и SMH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и SMH

COLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок COLL и SMH

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

COLLSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-84.96%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-15.95%

-19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-45.30%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.22%

-45.30%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-8.02%

-25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-41.35%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

4.47%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и SMH

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.41% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLLSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

11.74%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

24.02%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

36.88%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

34.68%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.38%

32.29%

+22.09%