PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COLL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности COLL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-28.19%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.24% соответственно.

COLL

1 день
0.54%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
13.13%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
5.66%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с COLL:
COLL с HQYCOLL с MGKCOLL с SPYCOLL с SMHCOLL с CRWDCOLL с XBICOLL с CPRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

COLL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.92

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.41

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

6.61

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между COLL и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок COLL и ^GSPC

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

COLL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-56.78%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-12.14%

-23.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-25.43%

-18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.22%

-33.92%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-5.78%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.16%

-10.75%

-20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

2.60%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и ^GSPC

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

5.37%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.80%

9.55%

+18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

18.33%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

16.90%

+23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.38%

18.05%

+36.33%