PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HQL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQL
Tekla Life Sciences Investors		3.75%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%23.72%25.53%-16.18%25.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HQL показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HQL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.14% соответственно.

HQL

1 день
3.56%
1 месяц
2.81%
С начала года
3.75%
6 месяцев
13.85%
1 год
55.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.33%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Life Sciences Investors

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HQL:
HQL с HQHHQL с IYHHQL с SCHDHQL с BCATHQL с THQHQL с BMEZHQL с XBI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HQL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQL
Ранг доходности на риск HQL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.53

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.55

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

7.31

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQL на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между HQL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQL и VOO

Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQL
Tekla Life Sciences Investors		11.34%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HQL и VOO

Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HQLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-33.99%

-28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.98%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-24.52%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-33.99%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.55%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-3.72%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.55%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HQL и VOO

Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.34%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.47%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

18.11%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

16.82%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

17.99%

+4.44%