PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQL с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HQL с BCAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Life Sciences Investors (HQL) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

Доходность

Сравнение доходности HQL и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Life Sciences Investors (HQL) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQL и BCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
HQL
Tekla Life Sciences Investors		0.18%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%16.64%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		5.19%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, HQL показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 5.19%.

HQL

1 день
2.26%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
11.70%
1 год
45.72%
3 года*
18.90%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.95%

BCAT

1 день
1.87%
1 месяц
-5.26%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.39%
1 год
22.17%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Life Sciences Investors

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с HQL:
HQL с HQHHQL с VOOHQL с IYHHQL с SCHDHQL с THQHQL с BMEZHQL с XBI
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIX

Доходность на риск

HQL vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQL
Ранг доходности на риск HQL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQL c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQLBCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.57

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.21

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.34

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

11.21

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQL vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAT равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQL и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQLBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между HQL и BCAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQL и BCAT

Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности BCAT в 22.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQL
Tekla Life Sciences Investors		11.74%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.92%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HQL и BCAT

Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и BCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

HQLBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-36.13%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.65%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-35.03%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.25%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-13.18%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.02%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HQL и BCAT

Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQLBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.10%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

8.23%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

14.22%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

15.58%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

16.02%

+6.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQL и BCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Life Sciences Investors и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.20M
(HQL) Общая выручка
(BCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию