Сравнение HQL с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Life Sciences Investors (HQL) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HQL и IYH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQL и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 3.75% | 45.48% | 11.03% | 4.23% | -19.21% | 5.52% | 23.72% | 25.53% | -16.18% | 25.41% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HQL показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQL имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции IYH немного впереди с 9.51%.
HQL
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.33%
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQL vs. IYH — Ранг доходности на риск
HQL
IYH
Сравнение HQL c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQL | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.30 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 0.53 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.32 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 0.68 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQL | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.30 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HQL и IYH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQL и IYH
Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности IYH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 11.34% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HQL и IYH
Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и IYH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQL | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -43.12% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.52% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -17.91% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -28.40% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -7.45% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -8.97% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.95% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQL и IYH
Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQL | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.91% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 10.32% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 17.95% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 14.79% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 16.70% | +5.73% |