PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HQL с IYH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HQL и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Life Sciences Investors (HQL) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQL и IYH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQL
Tekla Life Sciences Investors
3.75%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%23.72%25.53%-16.18%25.41%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
-4.28%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, HQL показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQL имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции IYH немного впереди с 9.51%.


HQL

1 день
3.56%
1 месяц
2.81%
С начала года
3.75%
6 месяцев
13.85%
1 год
55.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.33%

IYH

1 день
0.78%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
5.26%
3 года*
5.68%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tekla Life Sciences Investors

iShares U.S. Healthcare ETF

Доходность на риск

HQL vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQL
Ранг доходности на риск HQL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг доходности на риск IYH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQL c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQLIYHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.30

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.53

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

0.32

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

0.68

+13.39

HQL vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQL на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа IYH равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQL и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HQLIYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.30

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между HQL и IYH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HQL и IYH

Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности IYH в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQL
Tekla Life Sciences Investors
11.34%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.30%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок HQL и IYH

Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и IYH.


Загрузка...

Показатели просадок


HQLIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-43.12%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.52%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-17.91%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-28.40%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-7.45%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-8.97%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.95%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HQL и IYH

Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HQLIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

4.91%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

10.32%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

17.95%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

14.79%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

16.70%

+5.73%