Сравнение HQL с HQH
HQL (Tekla Life Sciences Investors) and HQH (Tekla Healthcare Investors) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HQL returned 11.13%/yr vs 8.89%/yr for HQH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQL и HQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQL показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у HQH с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции HQL превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.89% соответственно.
HQL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.13%
HQH
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 18.17%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам HQL и HQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 20.12% | 45.48% | 11.03% | 4.23% | -19.21% | 5.52% | 23.72% | 25.53% | -16.18% | 25.41% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 18.17% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
Correlation
The correlation between HQL and HQH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1992 г. | 0.71 |
The correlation between HQL and HQH shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQL:
$6.27
HQH:
$6.05
HQL:
3.01
HQH:
3.47
HQL:
0.07
HQH:
0.23
HQL:
7.01
HQH:
35.49
HQL:
$79.82M
HQH:
$32.46M
HQL:
$56.06M
HQH:
$27.34M
HQL:
$150.93M
HQH:
$173.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQL vs. HQH — Ранг доходности на риск
HQL
HQH
Сравнение HQL c HQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQL | HQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 4.13 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.09 | 14.39 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQL и HQH
Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке HQH в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и HQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQL | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -62.36% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -13.01% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -21.14% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -37.55% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -37.55% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -21.02% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.72% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQL и HQH
Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Tekla Healthcare Investors (HQH) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQL | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.37% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 14.99% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 20.61% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.65% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.52% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQL и HQH
Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности HQH в 11.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 11.03% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
HQL Tekla Life Sciences Investors | 10.80% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQL и HQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Life Sciences Investors и Tekla Healthcare Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HQL and HQH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQL has higher volatility (7.62%) compared to HQH (6.37%). In terms of maximum drawdown, HQL dropped -62.65% vs HQH's -62.36%.
HQL currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQL и HQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор