Сравнение HQL с HQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Tekla Healthcare Investors (HQH).
Доходность
Сравнение доходности HQL и HQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQL и HQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 3.75% | 45.48% | 11.03% | 4.23% | -19.21% | 5.52% | 23.72% | 25.53% | -16.18% | 25.41% |
HQH Tekla Healthcare Investors | -0.42% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
Фундаментальные показатели
HQL:
$51.74M
HQH:
$21.06M
HQL:
$30.95M
HQH:
$21.06M
HQL:
$42.48M
HQH:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, HQL показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у HQH с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции HQL превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 9.33% против 6.86% соответственно.
HQL
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.33%
HQH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQL vs. HQH — Ранг доходности на риск
HQL
HQH
Сравнение HQL c HQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQL | HQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.34 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.83 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.14 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 7.04 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQL | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.34 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HQL и HQH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQL и HQH
Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что меньше доходности HQH в 12.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 11.34% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.31% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок HQL и HQH
Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке HQH в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и HQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQL | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -62.36% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.01% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -37.55% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -37.55% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -7.82% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -21.13% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.96% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQL и HQH
Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Tekla Healthcare Investors (HQH) имеют волатильность 8.52% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQL | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 8.58% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 16.02% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 23.44% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 19.47% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.65% | +0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQL и HQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Life Sciences Investors и Tekla Healthcare Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности