PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQL с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HQL с BMEZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Life Sciences Investors (HQL) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ).

Доходность

Сравнение доходности HQL и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Life Sciences Investors (HQL) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQL и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
HQL
Tekla Life Sciences Investors		0.18%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%25.67%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.47%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.77%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

HQL:

$51.74M

BMEZ:

$58.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQL:

$30.95M

BMEZ:

$52.95M

EBITDA (12 мес.)

HQL:

$42.48M

BMEZ:

$43.53M

Доходность по периодам

С начала года, HQL показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -1.47%.

HQL

1 день
2.26%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.18%
6 месяцев
9.93%
1 год
49.85%
3 года*
18.90%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.95%

BMEZ

1 день
0.97%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
11.42%
3 года*
6.55%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Life Sciences Investors

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с HQL:
HQL с HQHHQL с VOOHQL с IYHHQL с SCHDHQL с BCATHQL с THQHQL с XBI
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с VOO

Доходность на риск

HQL vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQL
Ранг доходности на риск HQL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQL c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQLBMEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.63

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.00

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

0.82

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

2.42

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQL vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQL и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQLBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.63

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между HQL и BMEZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQL и BMEZ

Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности BMEZ в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQL
Tekla Life Sciences Investors		11.74%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		11.51%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HQL и BMEZ

Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и BMEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HQLBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-46.19%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.24%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-46.17%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-20.96%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-24.24%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.79%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HQL и BMEZ

Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQLBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.65%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

11.48%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

18.46%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.06%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

24.35%

-1.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQL и BMEZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Life Sciences Investors и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.20M
24.46M
(HQL) Общая выручка
(BMEZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию