Сравнение HQL с BMEZ
HQL (Tekla Life Sciences Investors) and BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HQL in Asset Management, BMEZ in Capital Markets. Over the past 5 years, HQL returned 8.46%/yr vs -3.26%/yr for BMEZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQL и BMEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQL показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -0.17%.
HQL
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 55.99%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.05%
BMEZ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQL и BMEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 9.82% | 45.48% | 11.03% | 4.23% | -19.21% | 5.52% | 25.67% |
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -0.17% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
Correlation
The correlation between HQL and BMEZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between HQL and BMEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HQL:
$51.74M
BMEZ:
$58.97M
HQL:
$30.95M
BMEZ:
$52.95M
HQL:
$42.48M
BMEZ:
$43.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQL vs. BMEZ — Ранг доходности на риск
HQL
BMEZ
Сравнение HQL c BMEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQL | BMEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 0.79 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 1.95 | +16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQL | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.58 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HQL и BMEZ
Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и BMEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQL | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -46.19% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.24% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -18.41% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -46.17% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -19.91% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.27% | -24.17% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.56% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQL и BMEZ
Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQL | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.07% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 11.57% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 15.22% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.92% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 24.16% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQL и BMEZ
Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности BMEZ в 10.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.67% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HQL Tekla Life Sciences Investors | 11.81% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQL и BMEZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Life Sciences Investors и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HQL and BMEZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQL has higher volatility (6.14%) compared to BMEZ (5.07%). In terms of maximum drawdown, HQL dropped -62.65% vs BMEZ's -46.19%.
HQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQL и BMEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор