Сравнение HQL с THQ

С начала года, HQL показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -9.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQL имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции THQ немного отстают с 8.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа THQ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQL и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HQL и THQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности THQ в 12.86%

Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и THQ.

Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.