PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQL с CET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HQL с CET

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HQL (Tekla Life Sciences Investors) and CET (Central Securities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HQL returned 11.13%/yr vs 16.58%/yr for CET. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HQL и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQL показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у CET с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции HQL уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 11.13% против 16.58% соответственно.

HQL

1 день
1.40%
1 месяц
9.89%
С начала года
20.12%
6 месяцев
16.58%
1 год
67.42%
3 года*
25.73%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.13%

CET

1 день
0.50%
1 месяц
-1.90%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.83%
1 год
15.09%
3 года*
19.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQL и CET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQL
Tekla Life Sciences Investors		20.12%45.48%11.03%4.23%-19.21%5.52%23.72%25.53%-16.18%25.41%
CET
Central Securities Corp.		2.82%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%

Correlation

The correlation between HQL and CET is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1992 г.

0.40

The correlation between HQL and CET shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQL:

$574.41M

CET:

$1.50B

EPS

HQL:

$6.27

CET:

$19.09

Коэффициент P/E

HQL:

3.01

CET:

2.71

Коэффициент PEG

HQL:

0.07

CET:

0.03

Коэффициент P/S

HQL:

7.01

CET:

9.35

Коэффициент P/B

HQL:

1.02

CET:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

HQL:

$79.82M

CET:

$160.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQL:

$56.06M

CET:

$103.20M

EBITDA (12 мес.)

HQL:

$150.93M

CET:

$553.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Life Sciences Investors

Central Securities Corp.

Часто сравнивают с HQL:
HQL с HQHHQL с THQHQL с VOOHQL с IYHHQL с SCHDHQL с BCATHQL с BMEZ
Часто сравнивают с CET:
CET с ADXCET с GAMCET с USACET с SPYCET с BRK-BCET с RVTCET с VOO

Доходность на риск

HQL vs. CET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQL
Ранг доходности на риск HQL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CET
Ранг доходности на риск CET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQL c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQLCETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.30

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.87

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

1.88

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.09

7.40

+13.69

HQL vs. CET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQL на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа CET равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQL и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQL и CET

Максимальная просадка HQL за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и CET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQLCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-56.69%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.08%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-15.42%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-24.89%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-39.91%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-10.15%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.05%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HQL и CET

Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQLCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.34%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

9.33%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

11.74%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

14.59%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.64%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQL и CET

Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности CET в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.		5.33%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
HQL
Tekla Life Sciences Investors		10.80%10.85%14.18%9.44%9.57%8.79%7.90%8.03%10.72%8.25%12.18%11.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQL и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Life Sciences Investors и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
48.07M
38.05M
(HQL) Общая выручка
(CET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HQL and CET have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQL has higher volatility (7.62%) compared to CET (4.34%). In terms of maximum drawdown, HQL dropped -62.65% vs CET's -56.69%.

HQL currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQL и CET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор