Сравнение HPI с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HPI и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPI и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.60% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | -7.02% | 30.89% | -4.79% | 13.78% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | -0.65% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 5.12% против 11.17% соответственно.
HPI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 5.12%
JVLIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPI и JVLIX
HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
HPI vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
HPI
JVLIX
Сравнение HPI c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPI | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.07 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.52 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.35 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 6.23 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPI | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.07 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HPI и JVLIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPI и JVLIX
Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности JVLIX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.45% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.68% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок HPI и JVLIX
Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPI | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -59.12% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -11.86% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -20.48% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.99% | -40.33% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.95% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -10.57% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.58% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPI и JVLIX
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPI | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.27% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.46% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 16.65% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.30% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 18.88% | +5.44% |