PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с PSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности HPI и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям PSF по среднегодовой доходности: 5.12% против 5.44% соответственно.

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с JPDIXHPI с HPSHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPFHPI с CPXIX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX

Сравнение комиссий HPI и PSF

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPIPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.41

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.59

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.45

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

1.78

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSF равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPIPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между HPI и PSF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и PSF

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HPI и PSF

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

HPIPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-55.01%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.42%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-40.80%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-55.01%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-11.45%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-10.00%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.40%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и PSF

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPIPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.65%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.23%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.19%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.57%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

21.11%

+3.21%