Сравнение HPF с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности HPF и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPF и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям PDT по среднегодовой доходности: 5.49% против 7.21% соответственно.
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPF и PDT
HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
HPF vs. PDT — Ранг доходности на риск
HPF
PDT
Сравнение HPF c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPF | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.73 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.47 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPF | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HPF и PDT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF и PDT
Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок HPF и PDT
Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPF | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -62.39% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.34% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -40.44% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.76% | -62.39% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -1.97% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.05% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.63% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF и PDT
John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPF | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.23% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 7.21% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 13.22% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.06% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 25.18% | -3.09% |