PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.14% соответственно.

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с FPFHPF с PSFHPF с LDPHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий HPF и LPXZX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.05

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.58

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.11

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

8.95

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.05

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.28

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.05

-0.79

Корреляция

Корреляция между HPF и LPXZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и LPXZX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPF и LPXZX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-18.13%

-48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-2.14%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-9.69%

-21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-18.13%

-36.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.14%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-1.50%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.50%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и LPXZX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.87%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

1.40%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

2.23%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

2.68%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

3.77%

+18.33%