PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HP
Helmerich & Payne, Inc.		21.36%-6.27%-7.83%-23.21%115.23%6.19%-44.28%0.49%-22.58%-12.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HP показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.10% против 14.14% соответственно.

HP

1 день
-4.14%
1 месяц
-1.57%
С начала года
21.36%
6 месяцев
51.98%
1 год
36.18%
3 года*
3.37%
5 лет*
8.23%
10 лет*
-0.10%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helmerich & Payne, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HP:
HP с DELLHP с HPQHP с IBMHP с PDSHP с INTCHP с SPYHP с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HP
Ранг доходности на риск HP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.55

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.31

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.83

-0.70

Корреляция

Корреляция между HP и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HP и VOO

Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HP
Helmerich & Payne, Inc.		2.90%3.49%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HP и VOO

Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-33.99%

-51.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.63%

-11.98%

-30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.47%

-24.52%

-43.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.87%

-33.99%

-47.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.09%

-5.55%

-43.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.05%

-3.72%

-38.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.73%

2.55%

+20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HP и VOO

Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

5.34%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

9.47%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.02%

18.11%

+34.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.80%

16.82%

+31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.24%

17.99%

+33.25%