PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HP с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или VOO.

Корреляция

Корреляция между HP и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HP:

-0.99

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

HP:

-1.39

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

HP:

0.81

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

HP:

-0.68

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

HP:

-1.94

VOO:

3.05

Индекс Язвы

HP:

26.03%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

HP:

51.10%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

HP:

-85.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HP:

-74.01%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, HP показывает доходность -41.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.81% против 12.77% соответственно.

HP

С начала года

-41.96%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-44.83%

1 год

-50.23%

5 лет

4.99%

10 лет

-8.81%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HP
Ранг риск-скорректированной доходности HP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HP на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HP и VOO

Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HP
Helmerich & Payne, Inc.		8.75%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%3.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HP и VOO

Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HP и VOO

Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...