PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HP с DELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HP с DELL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Dell Technologies Inc. (DELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или DELL.

Корреляция

Корреляция между HP и DELL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HP и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.79%
747.41%
HP
DELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HP:

-0.97

DELL:

-0.28

Коэф-т Сортино

HP:

-1.33

DELL:

-0.01

Коэф-т Омега

HP:

0.82

DELL:

1.00

Коэф-т Кальмара

HP:

-0.66

DELL:

-0.28

Коэф-т Мартина

HP:

-2.01

DELL:

-0.49

Индекс Язвы

HP:

24.35%

DELL:

34.34%

Дневная вол-ть

HP:

50.50%

DELL:

59.19%

Макс. просадка

HP:

-85.78%

DELL:

-59.59%

Текущая просадка

HP:

-71.48%

DELL:

-46.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HP:

$1.97B

DELL:

$58.67B

EPS

HP:

$3.03

DELL:

$6.77

Коэффициент P/E

HP:

6.53

DELL:

13.17

Коэффициент PEG

HP:

5.78

DELL:

0.68

Коэффициент P/S

HP:

0.71

DELL:

0.61

Коэффициент P/B

HP:

0.67

DELL:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

HP:

$2.07B

DELL:

$95.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HP:

$534.96M

DELL:

$21.27B

EBITDA (12 мес.)

HP:

$655.81M

DELL:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, HP показывает доходность -36.30%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью -17.23%.

HP

С начала года

-36.30%

1 месяц

-21.05%

6 месяцев

-39.55%

1 год

-50.44%

5 лет

7.66%

10 лет

-8.04%

DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HP и DELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HP
Ранг риск-скорректированной доходности HP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HP c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HP, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HP: -0.97
DELL: -0.28
Коэффициент Сортино HP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HP: -1.33
DELL: -0.01
Коэффициент Омега HP, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HP: 0.82
DELL: 1.00
Коэффициент Кальмара HP, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HP: -0.73
DELL: -0.28
Коэффициент Мартина HP, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HP: -2.01
DELL: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа HP на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.28
HP
DELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HP и DELL

Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности DELL в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HP
Helmerich & Payne, Inc.		6.63%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%3.89%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HP и DELL

Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и DELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.64%
-46.40%
HP
DELL

Волатильность

Сравнение волатильности HP и DELL

Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Dell Technologies Inc. (DELL) имеют волатильность 32.41% и 31.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.41%
31.78%
HP
DELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HP и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию