Сравнение HP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или SPY.
Основные характеристики
| HP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 13.47% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.34% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.16% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 35.52% | 11.55% |
| Макс. просадка | -85.78% | -55.19% |
| Current Drawdown | -47.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HP и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HP и SPY
С начала года, HP показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.16% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и SPY
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 5.75% | 5.13% | 2.44% | 4.07% | 8.21% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% | 1.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HP и SPY
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HP и SPY
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.