Сравнение HP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или VTI.
Основные характеристики
| HP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.96% | 9.76% |
| Дох-ть за 1 год | 29.26% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | 14.02% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.97% | 13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.04% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 35.62% | 11.93% |
| Макс. просадка | -85.78% | -55.45% |
| Current Drawdown | -47.21% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между HP и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HP и VTI
С начала года, HP показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -5.04% против 12.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и VTI
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 4.61% | 5.14% | 2.44% | 4.09% | 8.22% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% | 1.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HP и VTI
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HP и VTI
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.