PortfoliosLab logo
Сравнение HP с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HP и IBM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HP и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HP:

-1.02

IBM:

2.00

Коэф-т Сортино

HP:

-1.41

IBM:

2.73

Коэф-т Омега

HP:

0.81

IBM:

1.39

Коэф-т Кальмара

HP:

-0.68

IBM:

3.27

Коэф-т Мартина

HP:

-2.01

IBM:

10.01

Индекс Язвы

HP:

25.17%

IBM:

5.40%

Дневная вол-ть

HP:

50.81%

IBM:

27.50%

Макс. просадка

HP:

-85.78%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

HP:

-74.21%

IBM:

-5.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HP:

$1.82B

IBM:

$231.61B

EPS

HP:

$3.03

IBM:

$5.85

Коэффициент P/E

HP:

6.03

IBM:

42.60

Коэффициент PEG

HP:

5.78

IBM:

1.78

Коэффициент P/S

HP:

0.66

IBM:

3.69

Коэффициент P/B

HP:

0.62

IBM:

8.79

Общая выручка (12 мес.)

HP:

$2.07B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HP:

$534.96M

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

HP:

$655.81M

IBM:

$12.33B

Доходность по периодам

С начала года, HP показывает доходность -42.38%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -9.04% против 8.83% соответственно.


HP

С начала года

-42.38%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-48.54%

1 год

-50.91%

5 лет

4.10%

10 лет

-9.04%

IBM

С начала года

14.87%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

19.09%

1 год

53.60%

5 лет

21.64%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HP и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HP
Ранг риск-скорректированной доходности HP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HP c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HP и IBM

Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности IBM в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HP
Helmerich & Payne, Inc.
7.33%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%3.89%
IBM
International Business Machines Corporation
2.68%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок HP и IBM

Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HP и IBM

Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HP и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
677.30M
14.54B
(HP) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HP и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helmerich & Payne, Inc. и International Business Machines Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
24.6%
55.2%
(HP) Валовая рентабельность
(IBM) Валовая рентабельность
HP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.37M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.03B при выручке в 14.54B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

HP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.98M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 14.54B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

HP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.77M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 14.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.