PortfoliosLab logo
Сравнение HP с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HP и IBM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HP и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HP:

-1.12

IBM:

2.10

Коэф-т Сортино

HP:

-1.70

IBM:

2.83

Коэф-т Омега

HP:

0.77

IBM:

1.40

Коэф-т Кальмара

HP:

-0.73

IBM:

3.46

Коэф-т Мартина

HP:

-2.04

IBM:

10.62

Индекс Язвы

HP:

28.05%

IBM:

5.37%

Дневная вол-ть

HP:

51.78%

IBM:

27.85%

Макс. просадка

HP:

-85.78%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

HP:

-78.26%

IBM:

-3.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HP:

$1.54B

IBM:

$244.65B

EPS

HP:

$2.19

IBM:

$5.95

Коэффициент P/E

HP:

7.03

IBM:

44.24

Коэффициент PEG

HP:

5.78

IBM:

1.82

Коэффициент P/S

HP:

0.50

IBM:

3.89

Коэффициент P/B

HP:

0.52

IBM:

8.94

Общая выручка (12 мес.)

HP:

$3.08B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HP:

$690.73M

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

HP:

$886.25M

IBM:

$12.33B

Доходность по периодам

С начала года, HP показывает доходность -51.44%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -10.22% против 9.45% соответственно.


HP

С начала года

-51.44%

1 месяц

-22.27%

6 месяцев

-55.40%

1 год

-57.88%

3 года

-30.56%

5 лет

-1.45%

10 лет

-10.22%

IBM

С начала года

19.96%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

16.22%

1 год

58.03%

3 года

28.27%

5 лет

22.17%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Helmerich & Payne, Inc.

International Business Machines Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HP и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HP
Ранг риск-скорректированной доходности HP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HP c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HP на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HP и IBM

Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности IBM в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HP
Helmerich & Payne, Inc.
7.70%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%3.89%
IBM
International Business Machines Corporation
2.57%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок HP и IBM

Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и IBM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HP и IBM

Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HP и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.02B
14.54B
(HP) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HP и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helmerich & Payne, Inc. и International Business Machines Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
15.4%
55.2%
(HP) Валовая рентабельность
(IBM) Валовая рентабельность
HP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.73M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.03B при выручке в 14.54B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

HP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 14.54B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

HP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 14.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.