Сравнение HP с IBM
HP (Helmerich & Payne, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. HP operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HP returned -1.61%/yr vs 8.65%/yr for IBM. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HP и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -19.31%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -1.61% против 8.65% соответственно.
HP
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 121.19%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- -1.61%
- Всё время*
- 6.05%
IBM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -21.23%
- 6 месяцев
- -17.31%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 7.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.60M | $34.02M | $41.25M | |
| $2.14B | $3.10B | $2.90B |
Сравнение доходности по годам HP и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 17.67% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
IBM International Business Machines Corporation | -19.31% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between HP and IBM is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1980 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between HP and IBM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HP:
$3.33B
IBM:
$222.27B
HP:
-$3.78
IBM:
$11.27
HP:
0.83
IBM:
3.25
HP:
$4.00B
IBM:
$69.10B
HP:
$451.89M
IBM:
$40.57B
HP:
$514.32M
IBM:
$14.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP vs. IBM — Ранг доходности на риск
HP
IBM
Сравнение HP c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HP | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | -0.09 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | -0.21 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HP и IBM
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HP | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -69.40% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -37.50% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -37.50% | -26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.47% | -37.50% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.87% | -40.59% | -41.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.63% | -28.34% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.08% | -20.13% | -21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 16.29% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP и IBM
Текущая волатильность для Helmerich & Payne, Inc. (HP) составляет 9.61%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что HP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HP | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 31.14% | -21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.60% | 45.87% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 48.26% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.46% | 30.07% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 28.08% | +23.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и IBM
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IBM в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 3.00% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.85% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HP и IBM
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.65M при выручке в 932.36M, что соответствует валовой рентабельности в 7.0%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.91B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.45M при выручке в 932.36M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.61M при выручке в 932.36M, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
HP and IBM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (31.14%) compared to HP (9.61%). In terms of maximum drawdown, HP dropped -85.78% vs IBM's -69.40%.
HP currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HP и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор