PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HP с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HP и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HP показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -19.31%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -1.61% против 8.65% соответственно.


HP

1 день
-3.51%
1 месяц
9.01%
6 месяцев
-7.31%
С начала года
17.67%
1 год
121.19%
3 года*
-5.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
-1.61%
Всё время*
6.05%

IBM

1 день
0.33%
1 месяц
-21.23%
6 месяцев
-17.31%
С начала года
-19.31%
1 год
-3.48%
3 года*
21.68%
5 лет*
15.80%
10 лет*
8.65%
Всё время*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.60M$34.02M$41.25M
$2.14B$3.10B$2.90B

Сравнение доходности по годам HP и IBM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HP
Helmerich & Payne, Inc.
17.67%-6.27%-7.83%-23.21%115.23%6.19%-44.28%0.49%-22.58%-12.25%
IBM
International Business Machines Corporation
-19.31%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between HP and IBM is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1980 г.

0.25

Over the past year, the correlation between HP and IBM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HP:

$3.33B

IBM:

$222.27B

EPS

HP:

-$3.78

IBM:

$11.27

Коэффициент P/S

HP:

0.83

IBM:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

HP:

$4.00B

IBM:

$69.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HP:

$451.89M

IBM:

$40.57B

EBITDA (12 мес.)

HP:

$514.32M

IBM:

$14.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Helmerich & Payne, Inc.

International Business Machines Corporation

Доходность на риск

HP vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HP
Ранг доходности на риск HP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HP c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

-0.09

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

-0.21

+15.18

HP vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HP на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HP и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HP и IBM

Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и IBM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-69.40%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.49%

-37.50%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.42%

-37.50%

-26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.47%

-37.50%

-30.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.87%

-40.59%

-41.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.63%

-28.34%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.08%

-20.13%

-21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

16.29%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HP и IBM

Текущая волатильность для Helmerich & Payne, Inc. (HP) составляет 9.61%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что HP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

31.14%

-21.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.60%

45.87%

-15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.23%

48.26%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.46%

30.07%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.41%

28.08%

+23.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HP и IBM

Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IBM в 2.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HP
Helmerich & Payne, Inc.
3.00%3.49%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%
IBM
International Business Machines Corporation
2.85%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HP и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HP и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helmerich & Payne, Inc. и International Business Machines Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

HP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.65M при выручке в 932.36M, что соответствует валовой рентабельности в 7.0%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.91B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

HP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.45M при выручке в 932.36M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

HP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.61M при выручке в 932.36M, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.


Часто задаваемые вопросы


HP and IBM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (31.14%) compared to HP (9.61%). In terms of maximum drawdown, HP dropped -85.78% vs IBM's -69.40%.

HP currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HP и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор