Сравнение HOVLX с HSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и HSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и HSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у HSCSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 11.84% против 6.35% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и HSCSX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.
Доходность на риск
HOVLX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск
HOVLX
HSCSX
Сравнение HOVLX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | HSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.85 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и HSCSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и HSCSX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности HSCSX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и HSCSX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и HSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -55.79% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -14.82% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -29.42% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -44.64% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -8.23% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -9.34% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.89% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и HSCSX
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 4.79%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.80% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 13.72% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 24.18% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 21.73% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 22.37% | -4.47% |