Сравнение HOVLX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | 1.27% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и CGDV
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
HOVLX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
HOVLX
CGDV
Сравнение HOVLX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.86 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.99 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.44 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и CGDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и CGDV
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и CGDV
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -21.82% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.91% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.61% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.72% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.57% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и CGDV
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 4.79%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.55% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.27% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.76% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.61% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 15.61% | +2.29% |