PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с HSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-4.45%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 13.63% соответственно.

HOSGX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

HSTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.81%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с FNILXHOSGX с SCHVHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECF

Сравнение комиссий HOSGX и HSTIX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
HSTIX
Homestead Stock Index Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.46

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.48

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

7.06

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.95

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.37

+0.85

Корреляция

Корреляция между HOSGX и HSTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и HSTIX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности HSTIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.91%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и HSTIX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-55.64%

+47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-12.13%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-24.78%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-33.82%

+25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-6.31%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-11.65%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.54%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и HSTIX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.70%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.34%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

9.53%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

18.27%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

16.94%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

18.05%

-15.45%