PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOSGX с HSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) and HSTIX (Homestead Stock Index Fund) are both mutual funds - HOSGX is a Government Bonds fund managed by Homestead, while HSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HOSGX returned 1.44%/yr vs 15.22%/yr for HSTIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. HOSGX charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HSTIX.

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 15.22% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.19%
1 год
3.03%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%

HSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.38%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOSGX и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		11.48%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Correlation

The correlation between HOSGX and HSTIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

-0.13

The correlation between HOSGX and HSTIX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO

Доходность на риск

HOSGX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXHSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.47

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.36

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.26

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

15.19

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа HSTIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.47

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.40

+0.81

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и HSTIX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOSGXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-55.64%

+47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-8.97%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-18.79%

+17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-24.78%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-33.82%

+25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-11.58%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.92%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и HSTIX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.84%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOSGXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.82%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

8.97%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

11.86%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

16.92%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

18.06%

-15.44%

Сравнение комиссий HOSGX и HSTIX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и HSTIX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности HSTIX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.63%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

HOSGX and HSTIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSTIX has higher volatility (2.82%) compared to HOSGX (0.84%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs HSTIX's -55.64%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOSGX и HSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор