PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с HSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с HSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и HSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и HSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HSCSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям HSCSX по среднегодовой доходности: 1.45% против 6.35% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Homestead Small Company Stock Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA

Сравнение комиссий HOSGX и HSCSX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXHSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.61

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.03

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.01

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

3.85

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. HSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HSCSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и HSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXHSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.61

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.38

+0.84

Корреляция

Корреляция между HOSGX и HSCSX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и HSCSX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HSCSX в 10.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и HSCSX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXHSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-55.79%

+47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-14.82%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-29.42%

+21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-44.64%

+36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-8.23%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-9.34%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.89%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и HSCSX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXHSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

6.80%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

13.72%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

24.18%

-21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

21.73%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

22.37%

-19.77%