PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с HOVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с HOVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и HOVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		1.29%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HOVLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям HOVLX по среднегодовой доходности: 1.45% против 11.84% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

HOVLX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.62%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Homestead Funds Value Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VOOHOVLX с DGROHOVLX с FDVVHOVLX с VTV

Сравнение комиссий HOSGX и HOVLX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HOVLX в 0.63%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
HOVLX
Homestead Funds Value Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. HOVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXHOVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.90

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.33

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.30

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

5.58

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. HOVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HOVLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXHOVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.90

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.60

+0.61

Корреляция

Корреляция между HOSGX и HOVLX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и HOVLX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HOVLX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		10.48%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и HOVLX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HOVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXHOVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-57.90%

+49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-12.15%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-19.32%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-38.08%

+30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.90%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-6.84%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.83%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и HOVLX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Homestead Funds Value Fund (HOVLX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXHOVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.79%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

8.65%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

16.49%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

15.11%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

17.90%

-15.30%