PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с HOVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOSGX с HOVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) and HOVLX (Homestead Funds Value Fund) are both mutual funds - HOSGX is a Government Bonds fund managed by Homestead, while HOVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HOSGX returned 1.44%/yr vs 12.21%/yr for HOVLX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HOSGX charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for HOVLX.

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у HOVLX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям HOVLX по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.21% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.83%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%

HOVLX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOSGX и HOVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		8.24%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%

Correlation

The correlation between HOSGX and HOVLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1995 г.

-0.10

The correlation between HOSGX and HOVLX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Homestead Funds Value Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VTVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVV

Доходность на риск

HOSGX vs. HOVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXHOVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.94

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.84

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.60

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

10.45

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. HOVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа HOVLX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXHOVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.60

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и HOVLX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HOVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOSGXHOVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-57.90%

+49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-8.24%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-15.81%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-19.32%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-38.08%

+30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.04%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-6.82%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.05%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и HOVLX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.82%, в то время как у Homestead Funds Value Fund (HOVLX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOSGXHOVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.62%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

8.41%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

11.06%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

15.09%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

17.90%

-15.28%

Сравнение комиссий HOSGX и HOVLX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HOVLX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и HOVLX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности HOVLX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.81%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Часто задаваемые вопросы

HOSGX and HOVLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOVLX has higher volatility (2.62%) compared to HOSGX (0.82%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs HOVLX's -57.90%.

HOVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOSGX и HOVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор