PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции HOSGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.45% против -13.82% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий HOSGX и GUSTX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

3.18

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

10.74

-8.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

7.08

-5.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

20.50

-17.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

58.55

-50.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.18

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.55

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.44

+1.66

Корреляция

Корреляция между HOSGX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и GUSTX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и GUSTX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-79.98%

+71.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.20%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-1.19%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-79.98%

+71.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-77.89%

+76.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-35.61%

+34.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и GUSTX

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.29%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.83%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

1.27%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

1.73%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

25.44%

-22.84%