PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOSGX с GUSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, HOSGX returned 1.44%/yr vs -13.74%/yr for GUSTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HOSGX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции HOSGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.44% против -13.74% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.83%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.95%
10 лет*
-13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOSGX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		1.46%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Correlation

The correlation between HOSGX and GUSTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.12

Over the past year, HOSGX and GUSTX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BTTRXGUSTX с TFLOGUSTX с CBFSXGUSTX с BSVGUSTX с BND

Доходность на риск

HOSGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXGUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.34

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
11.33

-9.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

7.41

-6.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

20.36

-18.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

57.94

-51.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.34

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.54

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.44

+1.65

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и GUSTX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и GUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOSGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-79.98%

+71.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.20%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-1.19%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-1.19%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-79.98%

+71.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-77.68%

+76.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-36.05%

+35.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.07%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и GUSTX

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOSGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.34%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.87%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

1.22%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

1.75%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

25.45%

-22.83%

Сравнение комиссий HOSGX и GUSTX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и GUSTX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности GUSTX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.82%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HOSGX and GUSTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOSGX has higher volatility (0.82%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs GUSTX's -79.98%.

GUSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOSGX и GUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор