Сравнение HOSBX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции HOSBX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.91% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и DFEQX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
HOSBX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
HOSBX
DFEQX
Сравнение HOSBX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 4.12 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 6.61 | -4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.55 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.59 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 20.66 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 4.12 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.11 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и DFEQX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и DFEQX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и DFEQX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -8.40% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.76% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -8.40% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -8.40% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.55% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.96% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и DFEQX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.46% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.66% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 0.91% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.06% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 1.70% | +0.70% |