Сравнение HOSBX с HISIX
HOSBX (Homestead Funds Short Term Bond Fund) and HISIX (Homestead International Equity Fund) are both mutual funds - HOSBX is a Short-Term Bond fund managed by Homestead, while HISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HOSBX returned 2.04%/yr vs 9.63%/yr for HISIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HOSBX charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for HISIX.
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и HISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у HISIX с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям HISIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.63% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.04%
HISIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам HOSBX и HISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 0.34% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 13.54% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
Correlation
The correlation between HOSBX and HISIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2001 г. | -0.02 |
The correlation between HOSBX and HISIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOSBX vs. HISIX — Ранг доходности на риск
HOSBX
HISIX
Сравнение HOSBX c HISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | HISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.95 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 7.16 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.23 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и HISIX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки HISIX в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и HISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOSBX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -48.03% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -11.16% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -13.40% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -32.55% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -32.55% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -12.14% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 3.03% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и HISIX
Текущая волатильность для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) составляет 0.70%, в то время как у Homestead International Equity Fund (HISIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOSBX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 5.11% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 12.52% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 15.26% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 16.56% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 16.82% | -14.41% |
Сравнение комиссий HOSBX и HISIX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HISIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и HISIX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HISIX в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 9.58% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.80% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
HOSBX and HISIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISIX has higher volatility (5.11%) compared to HOSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, HOSBX dropped -8.84% vs HISIX's -48.03%.
HOSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOSBX и HISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор