Сравнение HOSBX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.88% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и DBLSX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
HOSBX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
HOSBX
DBLSX
Сравнение HOSBX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.69 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 5.93 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.04 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 6.46 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 28.25 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.69 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.27 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.05 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.05 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и DBLSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и DBLSX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и DBLSX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -57.22% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.72% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -4.71% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -57.22% | +48.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -45.38% | +44.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -31.35% | +30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и DBLSX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.47% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.80% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.24% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.38% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 63.98% | -61.58% |