Сравнение HOSBX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.14% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
HOSBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и SWSBX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
HOSBX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
HOSBX
SWSBX
Сравнение HOSBX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.60 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.71 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.85 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.76 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и SWSBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и SWSBX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и SWSBX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -9.06% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.54% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -9.06% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.13% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.81% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и SWSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.73% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.49% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.40% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.95% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.47% | -0.07% |