PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSBX с HOSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOSBX с HOSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOSBX (Homestead Funds Short Term Bond Fund) and HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) are both mutual funds - HOSBX is a Short-Term Bond fund managed by Homestead, while HOSGX is a Government Bonds fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HOSBX returned 2.04%/yr vs 1.44%/yr for HOSGX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOSBX charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for HOSGX.

Доходность

Сравнение доходности HOSBX и HOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOSBX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у HOSGX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции HOSBX превзошли акции HOSGX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.44% соответственно.

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.85%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.59%
10 лет*
2.04%

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.19%
1 год
3.03%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOSBX и HOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		0.34%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%3.89%1.45%1.66%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%

Correlation

The correlation between HOSBX and HOSGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1995 г.

0.54

The correlation between HOSBX and HOSGX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с HSTIXHOSBX с HOIBXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSCSXHOSBX с DBLSXHOSBX с HOVLX
Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD

Доходность на риск

HOSBX vs. HOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSBX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSBXHOSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.32

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.05

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.21

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

6.62

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSBX vs. HOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSBX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOSGX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSBX и HOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSBXHOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.21

+0.36

Просадки

Сравнение просадок HOSBX и HOSGX

Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и HOSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOSBXHOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-7.99%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.38%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-1.53%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-7.72%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.84%

-7.99%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.77%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.64%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.46%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSBX и HOSGX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) составляет 0.70%, в то время как у Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOSBXHOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.69%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.31%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

3.30%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

2.62%

-0.21%

Сравнение комиссий HOSBX и HOSGX

HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HOSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSBX и HOSGX

Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности HOSGX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.80%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HOSBX and HOSGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOSGX has higher volatility (0.84%) compared to HOSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, HOSBX dropped -8.84% vs HOSGX's -7.99%.

HOSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOSBX и HOSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор