Сравнение HOSBX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции HOSBX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.20% соответственно.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и DFAIX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
HOSBX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
HOSBX
DFAIX
Сравнение HOSBX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.49 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 5.81 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.05 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 8.23 | -5.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 32.03 | -22.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.49 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.20 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и DFAIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и DFAIX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и DFAIX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -5.63% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.47% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -5.46% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -5.63% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.28% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.95% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и DFAIX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.49% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.75% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.07% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.18% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.56% | -0.16% |