Сравнение HOOW с MSTZ
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 247.52% |
Correlation
The correlation between HOOW and MSTZ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between HOOW and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HOOW
MSTZ
Сравнение HOOW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.55 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.84 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и MSTZ
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -99.38% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -84.89% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -97.53% | +57.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -94.55% | +64.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 43.95% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и MSTZ
Текущая волатильность для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) составляет 24.01%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HOOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 55.03% | -31.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 134.45% | -70.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 148.58% | -64.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 170.73% | -86.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 170.73% | -86.75% |
Сравнение комиссий HOOW и MSTZ
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и MSTZ
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and MSTZ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HOOW (24.01%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.96% for HOOW. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 24.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 0.00% for MSTZ.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор