Сравнение HOOD с IXC
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 5 years, HOOD returned 11.03%/yr vs 21.10%/yr for IXC. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.95%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.15%.
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $59.04M | $69.94M | $60.17M |
Сравнение доходности по годам HOOD и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.15% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 12.95% |
Correlation
The correlation between HOOD and IXC is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between HOOD and IXC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. IXC — Ранг доходности на риск
HOOD
IXC
Сравнение HOOD c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.52 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.76 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и IXC
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -67.88% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -15.36% | -41.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -19.06% | -38.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -24.93% | -62.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -7.05% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.05% | -17.42% | -42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 4.98% | +29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и IXC
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 6.39% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.76% | 15.88% | +36.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.02% | 19.74% | +50.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 23.36% | +45.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 26.83% | +47.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и IXC
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
HOOD and IXC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to IXC (6.39%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор