Сравнение HON с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
Доходность
Сравнение доходности HON и ROK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HON и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | -4.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Фундаментальные показатели
HON:
$145.73B
ROK:
$41.72B
HON:
$8.04
ROK:
$8.76
HON:
28.39
ROK:
42.12
HON:
3.62
ROK:
6.45
HON:
6.64
ROK:
11.14
HON:
$40.34B
ROK:
$6.46B
HON:
$14.90B
ROK:
$4.30B
HON:
$9.12B
ROK:
$1.60B
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям ROK по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.66% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
ROK
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. ROK — Ранг доходности на риск
HON
ROK
Сравнение HON c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HON | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.04 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.40 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 7.38 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HON | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HON и ROK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и ROK
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности ROK в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.46% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HON и ROK
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ROK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HON | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -75.83% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -18.73% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -45.09% | +17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -45.09% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -13.97% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -14.93% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 6.09% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и ROK
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 6.54%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HON | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.32% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 20.36% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 32.16% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 31.12% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 31.11% | -7.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности