Сравнение HON с ROK
HON (Honeywell International Inc) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, ROK in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 16.82%/yr for ROK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям ROK по среднегодовой доходности: 9.47% против 16.82% соответственно.
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
ROK
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 21.25%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам HON и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 21.25% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Correlation
The correlation between HON and ROK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.46 |
The correlation between HON and ROK shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$71.71B
ROK:
$52.15B
HON:
$6.42
ROK:
$9.64
HON:
35.24
ROK:
48.63
HON:
3.93
ROK:
6.01
HON:
6.78
ROK:
14.98
HON:
$36.76B
ROK:
$8.80B
HON:
$13.58B
ROK:
$4.63B
HON:
$6.55B
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. ROK — Ранг доходности на риск
HON
ROK
Сравнение HON c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.89 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.85 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и ROK
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -75.83% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -18.73% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -34.84% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -45.09% | +17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -45.09% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -5.33% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -14.84% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 6.02% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и ROK
Honeywell International Inc (HON) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеют волатильность 10.11% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 10.52% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 25.36% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 30.32% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 32.04% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 31.51% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и ROK
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ROK в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.16% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и ROK
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
HON and ROK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROK has higher volatility (10.52%) compared to HON (10.11%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs ROK's -75.83%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор