PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с ROK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с ROK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или ROK.

Корреляция

Корреляция между HON и ROK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HON и ROK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,256.67%
38,959.60%
HON
ROK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.16

ROK:

-0.24

Коэф-т Сортино

HON:

0.38

ROK:

-0.13

Коэф-т Омега

HON:

1.05

ROK:

0.98

Коэф-т Кальмара

HON:

0.17

ROK:

-0.24

Коэф-т Мартина

HON:

0.50

ROK:

-0.87

Индекс Язвы

HON:

7.36%

ROK:

9.64%

Дневная вол-ть

HON:

23.58%

ROK:

34.85%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

ROK:

-75.83%

Текущая просадка

HON:

-15.16%

ROK:

-26.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$128.11B

ROK:

$28.10B

EPS

HON:

$8.71

ROK:

$8.03

Коэффициент P/E

HON:

22.87

ROK:

30.95

Коэффициент PEG

HON:

2.14

ROK:

3.15

Коэффициент P/S

HON:

3.33

ROK:

3.47

Коэффициент P/B

HON:

6.94

ROK:

8.01

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$29.39B

ROK:

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$11.16B

ROK:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$7.01B

ROK:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -12.70%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям ROK по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.35% соответственно.

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

ROK

С начала года

-12.70%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-8.64%

5 лет

9.24%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и ROK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c ROK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
ROK: -0.24
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
ROK: -0.13
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
ROK: 0.98
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
ROK: -0.24
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
ROK: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ROK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и ROK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.24
HON
ROK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и ROK

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ROK в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HON и ROK

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и ROK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-26.08%
HON
ROK

Волатильность

Сравнение волатильности HON и ROK

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 14.67%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
17.85%
HON
ROK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и ROK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию