PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HON с HPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HON и HPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HON и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,441.52%
2,616.57%
HON
HPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

-0.07

HPQ:

-0.58

Коэф-т Сортино

HON:

0.04

HPQ:

-0.61

Коэф-т Омега

HON:

1.01

HPQ:

0.91

Коэф-т Кальмара

HON:

-0.08

HPQ:

-0.51

Коэф-т Мартина

HON:

-0.24

HPQ:

-1.74

Индекс Язвы

HON:

6.24%

HPQ:

12.14%

Дневная вол-ть

HON:

20.97%

HPQ:

36.54%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

HPQ:

-82.89%

Текущая просадка

HON:

-18.64%

HPQ:

-41.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$124.13B

HPQ:

$21.31B

EPS

HON:

$8.70

HPQ:

$2.78

Цена/прибыль

HON:

21.95

HPQ:

8.13

PEG коэффициент

HON:

2.20

HPQ:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$29.39B

HPQ:

$53.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$11.16B

HPQ:

$11.69B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$7.01B

HPQ:

$4.62B

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -15.00%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью -30.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HON имеют среднегодовую доходность 8.24%, а акции HPQ немного отстают с 8.23%.


HON

С начала года

-15.00%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-0.51%

5 лет

10.72%

10 лет

8.24%

HPQ

С начала года

-30.00%

1 месяц

-22.63%

6 месяцев

-36.01%

1 год

-21.05%

5 лет

13.00%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и HPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HON: -0.07
HPQ: -0.58
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.04
HPQ: -0.61
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.01
HPQ: 0.91
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HON: -0.08
HPQ: -0.51
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HON: -0.24
HPQ: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа HPQ равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.58
HON
HPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и HPQ

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HPQ в 5.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc
2.31%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPQ
HP Inc.
5.00%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%

Просадки

Сравнение просадок HON и HPQ

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.64%
-41.40%
HON
HPQ

Волатильность

Сравнение волатильности HON и HPQ

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 10.10%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
17.56%
HON
HPQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab