PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HON с HPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HON с HPQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или HPQ.

Корреляция

Корреляция между HON и HPQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HON и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,550.24%
2,937.37%
HON
HPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HON:

0.16

HPQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

HON:

0.38

HPQ:

0.07

Коэф-т Омега

HON:

1.05

HPQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

HON:

0.17

HPQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

HON:

0.50

HPQ:

-0.36

Индекс Язвы

HON:

7.36%

HPQ:

15.01%

Дневная вол-ть

HON:

23.58%

HPQ:

39.35%

Макс. просадка

HON:

-71.79%

HPQ:

-82.89%

Текущая просадка

HON:

-15.16%

HPQ:

-34.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$128.11B

HPQ:

$23.88B

EPS

HON:

$8.71

HPQ:

$2.78

Коэффициент P/E

HON:

22.87

HPQ:

9.11

Коэффициент PEG

HON:

2.14

HPQ:

0.87

Коэффициент P/S

HON:

3.33

HPQ:

0.44

Коэффициент P/B

HON:

6.94

HPQ:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$29.39B

HPQ:

$53.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$11.16B

HPQ:

$11.69B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$7.01B

HPQ:

$4.62B

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью -21.73%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HON – 8.83% и акции HPQ – 8.83%.

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

HPQ

С начала года

-21.73%

1 месяц

-11.95%

6 месяцев

-30.18%

1 год

-6.99%

5 лет

14.74%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HON и HPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HON c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HON: 0.16
HPQ: -0.14
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HON: 0.38
HPQ: 0.07
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HON: 1.05
HPQ: 1.01
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HON: 0.17
HPQ: -0.13
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HON: 0.50
HPQ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа HPQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.14
HON
HPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и HPQ

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности HPQ в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPQ
HP Inc.		4.47%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%

Просадки

Сравнение просадок HON и HPQ

Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-34.48%
HON
HPQ

Волатильность

Сравнение волатильности HON и HPQ

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 14.67%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
23.15%
HON
HPQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию