Сравнение HON с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или VOO.
Доходность
Сравнение доходности HON и VOO
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.18% соответственно.
HON
10.11%
2.18%
14.57%
20.08%
7.25%
10.67%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| HON | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 12.19% |
| Макс. просадка | -71.79% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.87% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HON и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и VOO
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HON и VOO
Максимальная просадка HON за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и VOO
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.