PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HON с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HON и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		17.55%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.14% соответственно.

HON

1 день
0.96%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
15.86%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.62%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HON:
HON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSKHON с ALG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HON vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HONVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.55

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

7.31

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HON vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HONVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между HON и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и VOO

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		1.98%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HON и VOO

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HONVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-33.99%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-11.98%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-24.52%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-33.99%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.55%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-3.72%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.55%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и VOO

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HONVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.34%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

9.47%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

18.11%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.82%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

17.99%

+5.27%