Сравнение HON с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeywell International Inc (HON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HON или VOO.
Основные характеристики
| HON | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.50% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 0.47% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.88% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 11.60% |
| Макс. просадка | -70.09% | -33.99% |
| Current Drawdown | -12.11% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между HON и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HON и VOO
С начала года, HON показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HON c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и VOO
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HON и VOO
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HON и VOO
Honeywell International Inc (HON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.08% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.